Коррелирующие Валютные Пары: Как Определить Что Такое Зеркальные Валютные Пары

Таким образом, относительная стоимость канадского доллара положительно коррелирует с ценой нефти Brent. Все сильные корреляции (между любыми активами!) всегда имеют фундаментальные причины. Одна из наиболее сильных причин – жесткая регуляция валютного курса (как с юанем) или законодательная привязка курса одной валюты к другой, как было в комплектеEUR+CHF. Из-за чего валюты в парах с долларом годами показывали сильную корреляцию и находились в некотором флете относительно друг друга. Иногда такое регулирование может быть связано с особыми договоренностями, как например, между Данией и ЕС.

Чем сильнее корреляция, тем ценовые движения 2-х инструментов более похожи. Значение сильной положительной корреляции ближе к “1” или  соответственно к “-1” для обратной корреляции. Как видно из графиков, между ценой на золото и парой AUD/USD действительно присутствует долгосрочная положительная корреляция. Например, резкая распродажа на американском рынке акций, трейдинг и основные фондовые индексы разница как правильно, ослабляет привязку курса AUD/USD к золоту. Например, пара NZD/USD в большинстве случаев повторяет траекторию движения пары AUD/USD.

В это напряженное время инвесторы принялись избавляться от рисковых активов, а покупали «надежную» иену. В результате, JPY выросла, что негативно отразилось на прибылях японских экспортеров и, соответственно, на индексе Nikkei. Хорошими примерами обратно коррелирующих пар могут послужить EUR/USD и USD/CHF, GBP/USD и USD/JPY, USD/CAD и AUD/USD, USD/JPY и AUD/USD. Годовая корреляция — -0.sixty nine, месячная – аж 0.07, то есть отсутствует.

Чтобы понять концепцию корреляции в валютных парах, трейдер должен сначала понять, как рыночная корреляция влияет на стоимость валют. Валютные корреляции сильно влияют на общую волатильность и, следовательно, на общие риски удержания нескольких позиций. Пристальное внимание к корреляциям является ключевым элементом управления рисками для любого серьезного трейдера.

На бирже все валюты, акции, индексы взаимосвязаны между собой. Например, цена товаров измеряется в долларах, поэтому рост курса доллара приведет к снижению котировок по нефти, золоту и серебру. Канада является одним из крупнейших экспортеров нефти, поэтому рост цен на нефть неминуемо приведет к росту CAD.

Корреляция Курса Валют И Рынка Акций

• Разные активы по-разному реагируют на экономические или иные данные.
• Индекс доллара (DXY) пробил важный уровень, а потом откатился к этому уровню, это так называемый «ретест».
• Согласно данным из первой таблицы, видно, что корреляция форекс между EUR/USD и GBR/USD за февраль принимает существенное положительное значение, равное zero,ninety five.
• Например, цена товаров измеряется в долларах, поэтому рост курса доллара приведет к снижению котировок по нефти, золоту и серебру.
• По сути, знание валютных корреляций может сделать вас лучшим трейдером, независимо от того, являетесь ли вы фундаментальным аналитиком или техническим трейдером.

Сильная годовая корреляция может превращаться в слабую в краткие периоды времени. Валютная корреляция основана на так называемом коэффициенте корреляции, который находится в простом диапазоне между -1 и +1. Для примера возьмем случай с EURUSD и USDJPY с показателем корреляции -0,91 по отношению друг к другу на часовом ТФ. Такой большой коэффициента говорит о практически противоположной зеркальности по отношению друг к другу, что позволяет применить хеджинговую стратегию. На рисунке выше мы видим обновленную матрицу, где 7 перечисленных выше инструментов сравниваются друг с другом.

Как Использовать Корреляцию В Своей Торговле?

Поэтому корреляция может стать полезным инструментом и чуть ли не единственным, если вы хотите успешно торговать сразу несколькими валютными парами одновременно. Так и выглядит корреляция валютных пар – взаимосвязь, что нередко используется в торгах. Развитие и распространение программных средств алгоритмической торговли и анализа, которые постоянно «исследуют» корреляцию между разными классами активов (и выдают торговые рекомендации!), только укрепляет эту динамику. Способность к многофакторному анализу приходит с опытом, а на первых порах можно выделить только самый сильный и актуальный на текущий момент фактор. Как только эти две пары выпали из корреляции, одна пара будет склонна следовать за другой после значительного разворота.

Все проверить без установки торгового терминала и в режиме онлайн вы можете на наших . Яркий пример отрицательной корреляции – валютные пары EURUSD и USDCHF. 2 показаны два графика валютных пар, имеющих обратную зависимость. На верхнем графике показано сопротивление (красная горизонтальная линия), которое было пробито в момент, обозначенный желтой вертикальной прямой.

Корреляция Как Подтверждающий Сигнал

Если же корреляция равна 0, следовательно корреляции нет вообще, она нулевая и пары никак не связаны. Для применения хеджа необходимо разбираться в каждом из торгуемых инструментов и знать наверняка, что обратная корреляционная зависимость является закономерностью, а не случайным совпадением. Для проведения технического анализа необходимо наложить ecn счета форекс графики цены двух данных активов друг на друга. НО, не существует индикаторов и советников в распространенных платформах, способных распределить роли между коррелирующими парами. Стоит учитывать, что корреляция не статичная и склонна к постоянным изменениям.

Австралия является three страной мира, экспортирующей золото, при росте цены на него, местная валюта AUD укрепляется к доллару США. Мы уже неплохо углубились в искусство корреляций и теперь займемся непосредственно валютными парами. Вы наверняка не раз замечали, что когда одна валютная пара идет вверх, то вторая стремится вниз. Либо взаимосвязь между ними и вовсе прямая – падает курс одной пары, вместе с ней падает и курс другой.

По паре EURUSD (график с белыми свечами) складывается ситуация медвежьего разворота рынка. Применяя принцип перекрестного хеджирования, мы открываем короткую позицию по основной паре и в этот же момент открываем короткую позицию по зеркальной – USDJPY, как инструменту с зеркальной динамикой. На валютном рынке форекс взаимосвязь торговых активов https://www.xcritical.com/ была определена на этапе его возникновения, когда вместо использования “золотого стандарта” курсы национальных валют приравняли к доллару США.